2004 yılında altyapısından yetiştiği Fransız ekibi Sochaux'ta profesyonel kariyerine başlayan Menez, burada geçen başarılı 2 sezonun arkasından ülkesinin köklü kulübü Monaco'ya imza attı. Monaco'da da iyi bir performans ortaya koyan Fransız oyuncu 2008'de Serie A'nın yolunu tuttu. 3 sezon Roma'da oynadıktan sonra Paris Saint Germain formasıyla ülkesine geri dönen Menez, 2014 yılında bu kez Milan ile İtalya ligine dönüş yaptı.

İtalya-Fransa arası mekik dokuyan Menez, Milan sonrası bir sezon yine ülkesi ekiplerinden Bordeaux forması giydi ve Antalyaspor ile Süper Lig'e adımını attı. Samir Nasri ile aynı dönemde Akdeniz temsilcisine büyük beklentilerle gelen Fransız kanat oyuncusu, sakatlıklar nedeniyle yalnızca yarım dönem Antalyaspor'da top koşturabildi. 

Süper Lig'in ardından kısa bir Meksika macerasının ardından Ligue 2 ekibi Paris FC ile ülkesine tekrar dönen 33 yaşındaki Menez, şu anda ise 2020 yazında transfer olduğu Serie B ekiplerinden Reggina forması giyiyor.